文华T8最高价金叉开仓策略量化交易模型

模型条件：

1、a取n天前1天最高价，当最高价金叉a，开多仓。

2、止损价为买开价减去（一个参数乘以商品最小变动乘以商品的计数单位），当开盘价小于止损价，平多仓。
卖开和平逻辑同上。

策略源码：

//定义变量
N:=4;
M:=10;//止损点
HH:=REF(HHV(H,DAYBARPOS),SUMBARS(DAYBARPOS=1,N));
LL:=REF(LLV(L,DAYBARPOS),SUMBARS(DAYBARPOS=1,N));
//做多策略
CROSS(H,HH),BPK;
O<=BKPRICE-M*MINPRICE,SP;
//做空策略
CROSSDOWN(L,LL),SPK;
O>=SKPRICE+M*MINPRICE,BP;
//设置
AUTOFILTER;